9月维持港股通大消费高仓位
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摘要
本报告基于动态宏观事件因子构建了中证港股通大消费主题指数的择时策略。该策略利用经济、通胀、货币和信用四大维度共20余个宏观数据指标，通过数据预处理和因子构建形成择时信号。2025年9月推荐持仓100%，策略自2018年11月以来累计表现优异，年化收益达9.38%，夏普比率0.54，最大回撤控制良好，显著优于等比例基准。策略较好控制市场下行风险，并关注泰康中证港股通大消费主题基金作为投资标的 [page::0][page::1][page::3][page::4]
