基于易方达 ETF 的多资产配置策略 ——ETF 量化配置策略研究系列之二
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摘要
本报告基于易方达基金旗下丰富的ETF产品布局，构建了以风格轮动为核心的股票型ETF组合，并结合中证海外互联ETF合成新A股资产，实现了年化收益率25.7%。进一步，将新A股资产与港股、日本股票及黄金资产合成多资产组合，采用固定及动态风险预算优化配置，动态风险预算组合年化收益最高达18.03%，疫情期间组合年化收益提升至34.5%，显示出良好的风险调整收益能力，为ETF多资产量化配置提供实证支持与策略参考 [page::0][page::6][page::8][page::12].
