【广发金融工程】弹性因子研究-多因子Alpha系列之四十六

创建于 2025-05-07T16:54:39.017342+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:16.317123+08:00

摘要

本报告基于流动性中的弹性维度，构建弹性因子作为选股工具，通过股价暂时成分的频域分析衡量价格恢复到基本价值的速度，并以月频调仓对全市场及主要指数板块进行实证，结果显示弹性因子在创业板表现尤为突出，实现超额年化收益9.48%，且整体换手率较低，验证了弹性因子在多因子框架中的有效性和潜力 [page::0][page::1][page::2][page::4][page::5]

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