On the Expected Maximum Deficit and the Optimal Allocation of Reserves
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摘要
本文围绕扭曲期望最大赤字这一路径依赖风险度量，系统构建直接相干风险度量、固定容忍度凸资本要求和比例容忍度相干资本要求，并推导其在复合泊松—指数理赔模型下的解析结果。研究进一步提出边际赤字和最差业务线两类储备分配方法，揭示共同扭曲下边际分配对扭曲函数不变，而最差业务线方法对业务线间依赖结构敏感；动态部分则讨论条件评估、冻结资本充足性及滚动审查机制。[page::0][page::1][page::12][page::18][page::34]
