资产配置中不可忽视的相关性分析：Pearson-Spearman-Kendall-Copula
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摘要
本报告系统讲解了资产相关性分析中常用的Pearson、Spearman、Kendall和Copula四种方法，阐述各自的假设条件与优劣，结合随机抽样数据计算沪深300指数、中证国债、中证货币基金和SGE黄金间的各种相关系数，揭示不同方法间可能存在的不一致性及尾部相关性问题，强调要综合多种衡量指标科学判断资产相关性，避免单一指标引发的误判风险，为资产配置中分散风险提供了数据支撑和方法指导[page::0][page::3][page::13][page::19]。
