风格稳定的绩优股票基金筛选策略 基于风格稳定性与业绩持续性的相关关系规律
创建于 更新于
摘要
本报告基于净值和持仓数据，采用Fama-French模型及Sharpe模型对国内股票型基金进行价值成长、大小盘及行业板块两种风格划分，构建基金风格稳定性指标（SDS），筛选出风格稳定且业绩持续领先的绩优基金池。通过等权配置绩优基金组合，尤其在大盘成长、小盘价值和小盘成长风格下表现卓越，且基于经济与流动性周期构建板块轮动策略，回测显示该策略绩效优于万得全A指数，有效提升投资收益 [page::0][page::2][page::3][page::4][page::8][page::16][page::20][page::24]
