GARP 行业中性选股策略指数
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摘要
本报告系统回顾了基于GARP（合理价格下的成长）选股策略相关的股票多头、空头及增强指数，重点提出并验证了行业中性选股策略。通过剥离行业风险，GARP行业中性选股策略指数展现了更稳定的超额收益能力，2006年至2011年期间，选股比例10%的策略累计超额收益达212.8%，年化超额收益率15%，季度胜率高达85.71%。行业内部验证显示GARP估值与成长因子在大多数行业内有效，保证了策略的整体表现和收益稳定性[page::0][page::3][page::4][page::5][page::8][page::9]。
