金工量化点评
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摘要
本报告回顾了2020年11月底至12月初的市场行情，宽基指数普遍上涨，高估值和高成长风格因子表现突出。详细分析了风格因子的RankIC及因子收益，验证了低估值、低波动、低换手率等风格因子的稳定超额收益。基于多维度选股因子构建的沪深300和中证500量化增强组合展示了明显的超额收益，尤其沪深300增强组合表现优异。建议关注低估值因子及盈利持续性基本面因子，以应对未来利率上行及通胀压力带来的市场结构变化风险 [page::0][page::3][page::4][page::6][page::7][page::9][page::11].
