大类资产配置：深挖价值因子潜能
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摘要
本报告提出结合自上而下基本面分析与自下而上量化方法，深挖价值因子在大类资产配置中的潜能。针对股票、债券、商品等不同资产类别，选取关键价值因子并进行滞后回归建模，进而计算资产综合得分和权重，采用滚动窗口回测方法验证策略有效性，结果显示组合年化收益7.73%，具有良好风险调整表现。报告亦展示各类资产主要价值因子及其对价格影响机制，为大类资产配置提供科学依据和实践框架 [page::0][page::3][page::5][page::13][page::17]
