2011年中期策略会 量化投资专场 Alpha对冲策略研究与产品实务介绍
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摘要
本报告系统研究了Alpha对冲策略，阐述了其作为期现套利自然过渡的特性以及与期现套利的区别，重点警惕Alpha对冲带来的市值风险，并提出权重叠加法控制风险和精细交易成本的改进方法。报告同时展示多种量化策略在沪深300及TOP1500股票池中的历史表现，特别强调情绪反转和基本面调整E/P模型的有效性，为量化多空策略在A股市场的应用提供了实务参考 [page::0][page::2][page::9][page::12][page::16][page::19][page::20][page::21][page::29].
