可变周期下的资产定价与战略资产配置
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摘要
报告基于信号处理技术构建可变周期模型，精准测算宏观经济及大类资产的动态周期特征，预测中美GDP和CPI未来走势。模型进一步应用于股票、债券、大宗商品、另类投资及房地产，预计除农产品与国内房价外，多类资产未来三年均有积极表现。结合量化预测收益，通过改进Black-Litterman模型，实现不同风险偏好下的战略资产配置方案，提升资产配置的科学性与前瞻性[page::0][page::6][page::11][page::17][page::18]。
