基于转移熵约束的投资组合优化——“学海拾珠”系列之二百一十
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摘要
本报告围绕转移熵（TE）约束在投资组合优化中的应用，深入探讨了TE对资产间非线性依赖关系及信息流向的刻画。通过实证分析，展示TE约束下的投资组合在多样化和稳定性上的权衡，并结合极值转移熵提出了经TE调整的多元熵风险度量（mEVaR），体现了其在风险管理中的稳健性和一致性，较传统VaR和CVaR提供了更丰富的风险洞察[page::0][page::3][page::10][page::15][page::19][page::21][page::23]
