交易独特性选基策略2025年获取44.70%收益率

创建于 2026-01-13T15:12:27.323715+08:00 更新于 2026-01-13T15:19:04.122272+08:00

摘要

本报告回顾了2025年12月基金与ETF资金流与主题表现，比较并跟踪三类量化选基策略：基于交易动机+股票价差的因子策略、基于基金经理持股网络的交易独特性策略、以及基于申报信息的行业主题ETF轮动策略；其中交易独特性策略在2025年累计取得44.70%收益并显著跑赢偏股混合型基金指数，报告同时给出各策略的回测及风险指标供参考 [page::5][page::6][page::4]

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