净利润断层策略

创建于 2025-07-21T05:15:32.050799+08:00 更新于 2025-07-21T12:12:27.269746+08:00

摘要

本报告介绍了基于净利润超预期与股价跳空共振构建的“净利润断层”选股策略。该策略选取过去两个月内业绩超预期且公告日首个交易日股价跳空幅度排名前50的股票，构建等权组合，长期表现优异。策略自2010年起年化收益35.76%，年化超额基准32.13%，2022年2月单月收益11.81%，表现持续稳健，显示该因子具有较强的投资价值与市场认同度[page::0][page::2]。

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