A股市场风险预测及波动率结构跟踪报告

创建于 2025-07-22T03:55:03.632141+08:00 更新于 2025-07-22T04:29:28.014327+08:00

摘要

本报告基于沪深股市波动率及其结构的长期数据，构建MM-DCC多元波动率预测模型，融合宏观经济变量与混频数据提高了波动预测准确性。报告提出7月市场波动率预期较高，市场系统性风险占比提升，行业风险占比下降，建议投资者重点关注系统性风险与大类资产配置 [page::0][page::1]。