如何从赔率和胜率看成长价值轮动？
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摘要
本报告围绕成长与价值风格轮动，从赔率和胜率两大维度切入，构建了基于估值分位数、宏观微观因子组合的复合胜率信号，结合线性回归估值与赔率关系，提出成长价值轮动模型，实现超过32%的年化收益与良好夏普比率，模型的实战性能通过沪深300和中证1000相关ETF回测验证，显示了稳健的超额收益和信息比率[page::0][page::2][page::3][page::6][page::21][page::23][page::24][page::25][page::26][page::29][page::30]
