金融工程 —多因子全球化系列之一
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摘要
报告系统回测了美股市场110个常用中低频因子，结果显示复合财务因子及部分量价类因子（如动量和波动因子）表现良好。基于5个精选因子构建的多头组合在2010-2022年表现稳健，年化收益近10%，2022年以来回撤显著低于基准，表明美股仍存在阿尔法因子。报告还结合美股机构投资者行为，提出不同机构占比股票池的量化策略建议，为投资提供实操参考[page::0][page::2][page::3][page::16][page::17][page::18]。
