【广发金融工程】精选量化研究系列之四 基于宏观因子事件的资产配置策略
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摘要
本文基于四类宏观因子事件定义，筛选出具有较高历史参考意义的有效因子事件，结合历史数据统计与资产收益预测，提出基于宏观因子事件的资产配置组合。实证显示，该策略自2008年底以来实现年化收益14.78%，显著优于固定比例基准组合，同时识别了PMI、社融存量同比等指标对债券、工业品和黄金资产的不同影响，为大类资产配置提供量化依据与投资建议。[page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5]
