基于冲击成本分析的股指期货套利策略

创建于 2025-07-15T13:46:25.681892+08:00 更新于 2025-07-15T13:56:13.359449+08:00

摘要

报告以mean-reverting模型解析股指期货基差波动特性，结合冲击成本函数参数测算，模拟交易入场点、止盈线及交易周期，系统评估股指期货套利策略表现。实证显示，策略在考虑交易成本后仍保持正收益，优于传统均值偏差策略，提出了股指期货套利的有效思路和操作流程，为高频套利提供理论及实务指导[page::0][page::2][page::8][page::11]。

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