The Hidden Constant of Market Rhythms: How 1-1/e Defines Scaling in Intrinsic Time
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摘要
本文将 Directional-change/Overshoot (DcOS) 分解放入更新过程（renewal process）框架，提出市场内在时间可近似由参数化的指数风险率驱动，从而在尺度不变区间内产生事件频率的幂律与 directional-change 在所有事件中约为 0.61 的稳定份额；该常数接近理论记号 1−e−1（≈0.632），并可作为自动识别多尺度 DcOS 分析的有效阈值范围的启发式判据 [page::0][page::2][page::11].
