利率市场趋势定量跟踪2025.6.20

创建于 2025-06-23T11:02:44.852309+08:00 更新于 2025-06-23T20:23:50.471115+08:00

摘要

本报告基于多周期利率价量数据，结合回归与形态识别算法构建了一套利率市场多周期择时策略。当前利率结构点位偏低，公募债基久期水平和分歧偏高。策略自2007年以来长期年化收益6.18%，短期年化达7.37%，最大回撤约1.5%，年度收益和超额收益胜率均达100%，展现稳健收益能力和有效风险控制[page::0][page::1][page::4][page::5]。

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