高频因子跟踪：今年以来高频&基本面共振组合策略超额6.17%
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摘要
报告系统跟踪多个基于高频快照与逐笔成交数据构建的高频选股因子，结合传统基本面因子构建中证1000指数增强策略。高频因子如价格区间因子、量价背离因子、遗憾规避因子和斜率凸性因子表现稳健。其中，高频&基本面共振组合策略样本外超额收益稳定，年化超额收益达14.82%，最大回撤仅4.52%，展现出强劲的收益和风险控制能力，为指数增强策略提供有效支持。[page::0][page::1][page::10][page::11]
