Can Nash inform capital requirements? Allocating systemic risk measures
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摘要
本文提出基于博弈论的Nash分配规则，将系统性风险测度给出的可接受资本集转化为对各银行的具体资本分配，证明了该规则存在性与在自偏好分解下的唯一性，并在Eisenberg–Noe清偿框架下给出单一（凸/线性）优化求解方法与数值案例，展示该机制在网络性系统性风险分配中的可行性与金融含义 [page::0][page::8][page::24]
