2022 年量化投资策略｜2021.11.4
创建于 更新于
摘要
2021年A股市场风格经历两次显著切换，基本面与价值类因子表现跷跷板效应显著，成长与盈利因子吸引力减弱，价值类及相关策略回暖。报告重点探讨了改进的相对价值策略、预期高派现、基于AH溢价的选股策略及SUE策略表现，提出深度学习在中低频量化策略中优化IC目标函数提升信噪比，Beta型行业ETF配置框架实现40.3%年化超额收益，期货和期权对冲需求稳定、成本合理，构建Put Spread组合降低成本，彰显量化策略多元应用价值与风险管理需重视模型和政策变化风险 [page::0][page::1][page::12][page::20][page::28][page::29]
