基于动态风险控制的组合优化模型

创建于 2025-07-21T06:12:21.021500+08:00 更新于 2025-07-21T07:05:18.457258+08:00

摘要

本报告针对传统组合优化中风险厌恶系数难以合理确定的问题，提出将风险控制转化为约束条件的动态风险控制方法；结合风格和行业因子收益波动率动态调整组合约束，同时动态调整跟踪误差阈值。回测显示动态风控模型显著提升组合年化超额收益和风险指标，实现更优收益风险平衡。动态约束有效捕捉市场环境变化，带来更稳健的组合表现[page::0][page::6][page::8][page::10][page::11][page::12]。

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