高行业集中度主动量化选股策略

创建于 2025-07-21T02:55:55.868656+08:00 更新于 2025-07-21T05:34:42.944920+08:00

摘要

本报告基于行业轮动策略构建高行业集中度的主动量化选股模型，融合多维度选股因子并进行因子IC检验和多空组合回测，实证表明增强组合在近年来表现稳健，2022年在指数增强收益下滑环境中突出表现，有效提升超额收益和信息比率，具有较强的应用价值和投资指导意义[page::0][page::12][page::20][page::21]

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