利率市场趋势定量跟踪2025.5.30

创建于 2025-06-03T18:32:52.860127+08:00 更新于 2025-06-03T18:37:45.478610+08:00

摘要

本报告基于利率市场的结构变化和利率价量周期择时信号，通过多周期形态识别算法构建利率多周期交易策略。策略表现优异，自2007年以来长期年化收益率为6.18%，短期年化收益率7.39%，最大回撤低，超额收益稳定。公募基金久期与分歧提升，机构持仓久期高位，市场处于利率水平和期限结构较低区间，凸性结构偏低，策略保持偏空信号 [page::0][page::1][page::4]

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