分红对期指的影响 20200406
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摘要
本报告预测了2020年指数成分股的分红信息，重点分析分红对上证50、沪深300和中证500股指期货合约价格的剩余影响，指出分红对5-7月份涵盖期指合约的定价影响显著。报告同时回顾了2006年以来指数分红的历史趋势，建立了基于净利润预估及分红率假设的分红预测流程，并结合理论定价模型解释分红对期货合约的影响机制，为投资者理解和评估分红因素在期货定价中的作用提供参考 [page::0][page::2][page::3][page::5][page::8][page::10]
