基于机构持仓行为的行业配置模型跟踪（2022Q1）

创建于 2025-07-16T18:27:45.979743+08:00 更新于 2025-07-16T20:25:07.212821+08:00

摘要

报告基于2022年一季报公募基金重仓股数据，构建行业超低配及仓位净变动指标，捕捉行业配置信号。结果显示新能源、国防军工、基础化工等行业被相对看多，电子、计算机等行业被低配。基于多维复合模型的行业组合历年表现优异，年化收益率18.1%，信息比率达1.1。报告通过多张图表和数据回测验证模型有效性，为机构投资者提供行业配置参考。[page::0][page::1][page::2][page::3]

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