CTA 产品及策略 2018 年一季度回顾与展望
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摘要
本报告系统回顾了2018年第一季度国内CTA产品发行、市场波动及策略表现，涵盖股指期货、国债期货与大宗商品三大类资产。报告指出CTA新产品发行减少，股指、国债期货波动率提升为策略带来机遇，趋势跟踪等策略表现优异；同时商品整体调整且波动率偏低，但黑色、有色及两粕品种波动较高，趋势策略具备成长潜力。跨品种套利策略及日内趋势策略在国债期货中表现良好，短中期均可关注多样化CTA策略布局 [page::0][page::3][page::6][page::10][page::14][page::20][page::21]。
