Set-valued Star-Shaped Risk Measures
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摘要
本报告提出了集合值星形风险度量的新类别，拓展了标量星形风险度量的理论，建立了集合值风险度量与集合值凸风险度量之间的表示定理，证明了集合值星形风险度量可由集合值凸风险度量族的并集表示，并进一步探讨了其接受集的构造及性质，强化了非凸风险度量的理论基础和应用潜力，为多元市场风险管理提供了理论支持 [page::0][page::1][page::4][page::6][page::10][page::21].
