当前微盘股的风控指标有什么变化？

创建于 2025-11-24T22:48:19.333945+08:00 更新于 2025-11-24T22:53:34.485773+08:00

摘要

报告基于微盘股/茅指数相对净值和滚动20日斜率构建轮动信号，当前轮动模型发出切换至微盘股的信号，但监控指标未完全捕获本次回调，提示回撤更多属获利兑现而非系统性风险；基于波动率拥挤度（-4.68%）与十年期国债到期收益率同比（-12.84%）均未触及预设风控阈值，因而中期系统性风险被评估为可控，但建议在大盘企稳后再布局微盘以避免尾部风险 [page::2][page::3].

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