逆向选择，驾驭暗流 ——资金流指标选股策略
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摘要
本报告基于资金流强度、信息含量及杠杆倍数等指标，构建逆向选择量化选股模型，验证其通过资金流指标筛选股票的有效性。模型选取资金流指标得分最高的20%股票构建多头组合，获得年化显著超额收益和高累计收益率；并构建多空组合以获取稳定正收益，实现了对沪深300的显著超越。此外，模型严格考虑交易成本与实盘调整频率，表现出良好的风险收益特征和预测能力。[page::0][page::2][page::4][page::5][page::7][page::8][page::9]
