上月预期、成长和质量因子表现较优——量化选股因子跟踪月报
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摘要
本报告基于对wind全A、沪深300、中证500及中证1000不同股票池中十二类大类风格因子及48个细分因子的月度IC、回测和多空收益等指标进行跟踪，发现上月整体表现较优的量化选股因子为预期、成长和质量因子，而量价类因子表现相对较弱，部分因子如波动率因子和流动性因子在不同市值股票池中出现显著回撤。财务细分因子中，单季度营收同比及资本回报率等因子表现良好，研究为因子投资及量化策略提供了实证参考 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::9][page::23]
