基于供应链动量溢出效应的选股策略
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摘要
本报告基于秩鼎供应链数据，构建单层级与双层级供应链动量因子，验证其在A股选股中的预测能力。客户动量因子与传统动量相关性较低，独立性强。双层供应链动量因子比单层因子更稳健，对不同样本池均显著跑赢基准，且具有较好的风险控制特征。报告深入探讨了供应链动量溢出效应的理论基础、因子构建与性能验证，展现供应链数据在量化选股领域的独特价值。[page::0][page::6][page::8][page::10][page::11][page::13][page::16][page::19]
