基于非线性系统稳定性构建择时模型
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摘要
本报告基于Michael T. Rosenstein提出的最大李雅普诺夫指数算法，构建以多资产最大李雅普诺夫指数综合稳定性指标为核心的择时模型。通过对股指、国债、商品和外汇等多元资产历史数据的实证测试，采用斐波那契数列窗口参数滚动计算稳定性指标斜率与均线结合构建进出场信号。实证结果显示沪深300指数、CRB商品指数与美元指数的胜率均能达到60%以上，表明基于非线性系统稳定性构建的择时模型在不同资产类别均具有较好的实际操作可行性[page::0][page::9][page::16][page::17]。
