风格域划分下的基本面多因子选股策略
创建于 更新于
摘要
本报告基于风格域划分理念，构建基本面多因子选股策略，重点研究各基本面因子在市值、盈利和波动三个风格域中的预测能力差异，并推导最优因子权重配置方法。策略回测2013年至2018年6月取得年化超额收益18%、信息比率2.81，且较未分域策略优化显著，最大回撤下降，选股收益显著贡献整体收益，体现分域多因子策略优势与稳健性。未来将引入技术量价因子以增强策略收益 [page::0][page::2][page::7][page::11][page::13]
