金工量化择时——数字信号微观市场择时—数字正弦波择时系列之一
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摘要
报告基于A股高波动性特征，提出数字正弦波择时模型，结合金融市场非线性微观结构和风险偏好，利用9个风险偏好指标信号构造数字正弦波强度指数RS-index，实现了对市场入场和退出时机的有效判定。模型在中证500指数上的回测显示年化收益27.69%，胜率68.20%，最大回撤-23.32%，多空组合最高胜率可达67.44%，年化收益35.29%，优于传统均线择时策略，具有较强的左侧开仓平仓信号特点，对投资者择时交易决策具有指导意义[page::0][page::4][page::28][page::30][page::42]。
