Selectivity 因子基金优选组合(2023.1.2)

创建于 2025-07-22T03:12:37.954424+08:00 更新于 2025-07-22T11:31:37.021087+08:00

摘要

本报告基于Alpha因子及Selectivity因子双重排序，甄选主动偏股基金，构建2023年1月基金优选组合。各类型基金组合整体风格以大盘价值和成长为主，近一年内普通股票型基金优选策略年化收益达13.96%，夏普率为0.59，整体策略累计收益显著优于沪深300指数基准，表现稳健但历史业绩不保证未来表现 [page::0][page::3][page::5]。

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