Mean Field Game of Optimal Tracking Portfolio

创建于 2025-12-05T11:27:36.136324+08:00 更新于 2025-12-05T11:33:39.534355+08:00

摘要

本文研究带资本注入的放松基准跟踪平均场博弈，构建带反射状态的辅助过程并通过Legendre–Fenchel对偶变换将非线性HJB线性化，利用概率表示证明了对偶PDE的经典解及最优投资反馈形式，并建立了MFE存在性与数值求解流程（包含分段显式/半显式策略与灵敏度分析）[page::0][page::3][page::14]

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