量化基金跟踪与展望：指数增强配置价值 提升
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摘要
2022Q3公募量化基金规模下降至2381亿，指数增强策略占比主导且部分份额小幅增长，量化对冲基金大幅下滑。沪深300指数增强基金超额收益中枢有所提升至1.9%，中证500有所回撤至1.0%。私募量化基金规模约1.44万亿元，占证券类私募26%，主要策略普遍回撤，CTA跌幅相对较小。期指对冲成本显著下降，提升Beta配置性价比。总体策略规模收缩，但市场行情扩散及风险溢价处高位支持超额收益修复预期[page::0][page::3][page::7][page::8][page::13][page::14][page::20]。
