扩展样本空间，开拓多因子策略蓝海
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摘要
本报告聚焦量化策略样本空间的扩展，以中证500及超小市值股票为核心，发现规模因子是多因子选股的核心驱动力，且超小市值股票多因子组合回测年化收益突出。中证500的行业、市值分布更均衡，样本股表现差异大，提供更丰富的alpha机会。综合中证500和中证800外样本的多因子策略表现更优，信息比率提升明显，建议超越沪深300样本空间以提升量化组合的绝对收益和风格均衡性 [page::1][page::2][page::4][page::5][page::8][page::16][page::23][page::25]
