金融工程 戴维斯双击策略及沪深300增强组合研究
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摘要
本报告深入分析戴维斯双击策略、净利润断层策略及沪深300增强组合的构建思路及实证表现。戴维斯双击策略在2010-2017年回测期实现26.45%年化收益，超额21.08%；净利润断层策略年化收益高达36.34%，超额32.58%；沪深300增强组合基于投资者偏好因子构建，历史回测表现稳健，策略整体体现了基于估值与成长因子的量化选股优势，为股票投资者提供有效的指数增强方案[page::0][page::2][page::3][page::4]。
