衍生品量化择时系列专题之二：螺纹钢指标筛选与大类因子合成研究

创建于 2025-07-16T13:52:33.130469+08:00 更新于 2025-07-16T14:52:52.384902+08:00

摘要

本报告聚焦螺纹钢期货量化择时策略，通过170余个基本面指标，采用IVX预测回归和3PRF降维模型构建五大类因子（供给、需求、库存、宏观、价格价差）并进行动态筛选赋权。单因子等权合成周度策略年化收益超53%，换手率低，夏普率高；大类因子合成的综合信号年化收益40%，稳定性优良，结果充分体现基本面多层次信息对期价的有效预测能力[page::0][page::18][page::19][page::29]。

速读内容

深度阅读