基于文本挖掘的主题投资策略
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摘要
本文提出基于新闻文本聚类和关键词抽取的主题投资策略，通过构建个股动量、分析师推荐、新闻报道及行业相似度四类因子，构建主题内选股多因子模型，实现稳健相对收益。实证显示，该策略在2014年至2016年期间年化收益达21.57%，最大回撤5.04%，有效捕捉主题热点的轮动规律，提升主题内龙头股识别能力，为主题投资提供量化实现路径 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6].
