阴阳选股法──浙商证券量化策略模式识别研究系列之二
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摘要
本报告系统研究了股市涨跌天数的均值回复性特征，提出基于阴线占比结合K值的反转选股策略，通过动量与反转因子结合构建沪深300指数增强策略，既保证了超额收益的稳定性，又有效控制了回撤和跟踪误差。该策略在2007年至2012年回测期间年化超额收益达到10%以上，最大回撤多在5%以内，夏普比率高达1.7~2，显示了较好的风险调整收益水平 [page::0][page::4][page::5][page::8][page::9][page::10]
