分级基金投资策略和市场异象
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摘要
本报告系统回顾了2015年分级基金市场的发展，分析了分级A类份额的债券价值、配对转换价值和折算权价值机制，同时解读分级B份额跟踪行业指数的投资策略与市场风险。结合折价套利与溢价套利的机会，提出了A份额基于隐含收益率和折价率的轮动策略，并创新性探讨了分级基金与期权结合的保本型组合投资方案。此外，报告还重点分析了上交所与深交所分级基金制度的主要差异及其对市场套利策略的影响，为投资者把握分级基金投资机会提供了详实理论及实证依据 [page::2][page::8][page::26][page::28][page::29]
