指数增强基金组合跟踪 2022 年 12 月｜2022.12.2
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摘要
本报告系统跟踪了沪深300、上证50、中证500、中证1000等主要指数的指数增强基金表现，指出11月指数增强基金整体超额收益表现不佳，中小盘指数增强超额收益回撤较小。综合量化指标筛选构建沪深300和中证500增强组合，2019年以来年化超额收益分别达5.88%、6.35%，信息比率分别为2.28和1.59，表现稳健。风险溢价率处于历史高位分位，分红、价值因子表现抢眼，行业表现分化，房地产及消费等板块领先。报告还追踪了中证1000、创业板及各行业指数增强产品，强调组合多样化及风格变换对增强效果的影响，指出基金经理变动和政策风险等潜在风险因素。[page::0][page::1][page::3][page::5][page::7]
