金融工程：基于分层聚类与多维动态动量的资产配置策略

创建于 2025-07-21T10:42:22.353488+08:00 更新于 2025-07-21T15:44:49.772993+08:00

摘要

本报告基于分层聚类与多维动态动量信号构建多资产资产配置策略。通过结合长期反转与短期动量指标，运用中介速度与多维状态对沪深300及多资产组合进行择时，有效提升收益与收益风险比，同时降低最大回撤。分层聚类优化指数组合权重分配，发现聚类数为5组时效果最佳。多维状态与中介速度策略均显著优于单一资产基准及等权组合，展现策略在多资产配置中的应用潜力与稳定性 [page::0][page::3][page::13]

速读内容

深度阅读