股价通道识别算法和通道突破策略
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摘要
本文系统构建了基于PLR反向切分分段算法和分位数回归的股价通道识别模型，对A股2010年至2018年历史通道突破信号进行了回溯验证。通道突破信号能有效捕捉趋势加速拐点，突破后15日平均累积收益达1.86%，胜率51.28%。基于该信号构建的个股择时策略回测年化收益11.32%，表现优于市场，验证了通道突破在趋势交易中的实用价值和适用性 [page::0][page::3][page::12][page::13][page::14][page::16]。
